1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Modele GARCH în Python
Connected

exercițiu

Simplifică modelul cu t-statistici

Pe lângă p-valori, t-statisticile pot ajuta și ele la stabilirea necesității parametrilor unui model. În acest exercițiu, vei exersa folosirea t-statisticilor pentru a evalua semnificația parametrilor modelului.

T-statistica se calculează scăzând din valoarea estimată a parametrului media sa așteptată (zero în acest caz) și împărțind rezultatul la eroarea standard. Valoarea absolută a t-statisticii este o măsură a distanței, care îți arată cu câte erori standard se îndepărtează parametrul estimat de 0. Ca regulă generală, dacă t-statistica este mai mare decât 2, poți respinge ipoteza nulă.

Vei lucra cu același model GARCH ca în exercițiul anterior. Poți accesa rezumatul ajustării modelului în gm_result.

Instrucțiuni

100 XP
  • Obține parametrii modelului, erorile standard și t-statistica, și salvează-le în DataFrame-ul para_summary.
  • Calculează manual t-statisticile folosind valorile parametrilor și erorile lor standard, și salvează rezultatul calculului în calculated_t.
  • Afișează și analizează calculated_t.
  • Afișează și analizează para_summary.