1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Modele GARCH în Python
Connected

Bài tập

Comparație între GJR-GARCH și EGARCH

Anterior, ai ajustat un model GJR-GARCH și un model EGARCH pe seria de timp a randamentelor Bitcoin. În acest exercițiu, vei compara volatilitatea condiționată estimată de cele două modele, reprezentând grafic rezultatele lor.

Volatilitatea estimată de modelul GJR-GARCH este salvată în gjrgm_vol, iar cea estimată de modelul EGARCH este salvată în egarch_vol. Le vei reprezenta grafic împreună cu observațiile reale ale randamentelor Bitcoin, accesibile prin coloana "Return" din bitcoin_data.

Hướng dẫn

100 XP
  • Reprezintă grafic randamentele reale ale Bitcoin.
  • Reprezintă grafic volatilitatea estimată de GJR-GARCH.
  • Reprezintă grafic volatilitatea estimată de EGARCH.