Observă gruparea volatilității

Gruparea volatilității este un fenomen frecvent întâlnit în datele piețelor financiare și reprezintă o provocare pentru modelarea seriilor de timp.

În acest exercițiu, vei lucra cu setul de date al prețurilor zilnice ale indicelui S&P 500. Vei calcula randamentele zilnice ca variații procentuale ale prețului, vei reprezenta grafic rezultatele și vei observa comportamentul acestora în timp.

Datele istorice ale prețurilor zilnice ale S&P 500 au fost preîncărcate în sp_price.

Acest exercițiu face parte din cursul

Modele GARCH în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Calculează randamentele zilnice ca variații procentuale ale prețului și salvează-le în DataFrame-ul sp_price, într-o nouă coloană numită Return.
Vizualizează datele afișând ultimele 10 rânduri.
Reprezintă grafic coloana Return și observă semnele de grupare a volatilității.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Calculate daily returns as percentage price changes
sp_price['____'] = 100 * (sp_price['Close'].____())

# View the data
print(sp_price.____(____))

# plot the data
plt.plot(sp_price['____'], color = 'tomato', label = 'Daily Returns')
plt.legend(loc='upper right')
plt.show()

Editează și rulează codul