Observă gruparea volatilității

Gruparea volatilității este un fenomen frecvent întâlnit în datele piețelor financiare și reprezintă o provocare pentru modelarea seriilor de timp.

În acest exercițiu, vei lucra cu setul de date al prețurilor zilnice ale indicelui S&P 500. Vei calcula randamentele zilnice ca variații procentuale ale prețului, vei reprezenta grafic rezultatele și vei observa comportamentul acestora în timp.

Datele istorice ale prețurilor zilnice ale S&P 500 au fost preîncărcate în sp_price.

Calculează randamentele zilnice ca variații procentuale ale prețului și salvează-le în DataFrame-ul sp_price, într-o nouă coloană numită Return.
Vizualizează datele afișând ultimele 10 rânduri.
Reprezintă grafic coloana Return și observă semnele de grupare a volatilității.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}exercițiu

Instrucțiuni

exercițiu