1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Modele GARCH în Python
Connected

Exercise

Prognoză cu fereastră glisantă fixă

Prognoزele cu fereastră glisantă sunt foarte populare în modelarea seriilor de timp financiare. În acest exercițiu, vei exersa cum să implementezi prognoze ale modelului GARCH cu o fereastră glisantă fixă.

Definește mai întâi dimensiunea ferestrei în .fit(), apoi realizează prognoza folosind o buclă for. Deoarece dimensiunea ferestrei rămâne fixă, atât punctul de start, cât și cel de final se incrementează după fiecare iterație.

Seria de randamente S&P 500 a fost preîncărcată ca sp_data, iar un model GARCH(1,1) a fost predefinit în basic_gm. Punctele de start și de final ale ferestrei de eșantionare inițiale au fost predefinite în start_loc, respectiv end_loc.

Instructions 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Definește dimensiunea ferestrei glisante fixe specificând first_obs = și last_obs = în funcția .fit().