Compararea rezultatelor prognozei

Diferite abordări cu fereastră glisantă pot genera rezultate diferite ale prognozei. În acest exercițiu, vom analiza mai îndeaproape aceste rezultate, comparându-le.

Mai întâi, vei folosi un model GARCH pentru a prognoza volatilitatea randamentului Bitcoin, folosind pe rând o fereastră în expansiune și o fereastră glisantă fixă. Apoi vei reprezenta grafic ambele rezultate în același grafic, pentru a vizualiza diferența.

Setul de date Bitcoin este preîncărcat în bitcoin_data — poți explora coloanele 'Close' și 'Return'. Prognoza varianței generată cu fereastra în expansiune este salvată în variance_expandwin, iar cea cu fereastra glisantă fixă este salvată în variance_fixedwin.

Afișează primele 5 rânduri ale prognozei varianței stocate în variance_expandwin și, respectiv, în variance_fixedwin.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}exercițiu

Instrucțiuni 1/3

exercițiu