Conceptul de VaR

VaR este un concept esențial în managementul riscului financiar, folosit pentru a cuantifica riscul de pierdere. Prin integrarea modelelor GARCH, VaR poate încorpora caracterul variabil în timp al volatilității și poate oferi estimări mai realiste ale pierderilor potențiale.

Care dintre următoarele afirmații este incorectă?