Aplicando testes de Ljung-Box a dados de retorno
Como você viu no vídeo, este código aplica o teste de Ljung-Box aos dados ftse com defasagem (lag) de 10:
Box.test(ftse, lag = 10, type = "Ljung")
Neste exercício, você vai realizar um teste de Ljung-Box para correlação serial na série temporal djx, que contém os retornos diários do índice Dow Jones para 2008–2011, e também em todas as séries individuais de retorno das ações em djall, que contém os dados do Dow Jones para 2006–2015. Você executará esse teste tanto nas séries de retornos brutos quanto nos valores absolutos das séries, que podem ser calculados com abs(). Tanto djx quanto djall já estão carregados no seu ambiente de trabalho.
Você deve notar que, enquanto a hipótese de ausência de correlação serial é rejeitada para muitas das séries de retornos brutos, ela é rejeitada de forma contundente para todas as séries de valores absolutos.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento de Risco Quantitativo em R
Instruções do exercício
- Aplique o teste de Ljung-Box aos retornos do índice Dow Jones
djxcom defasagem (lag) de 10. - Aplique o teste de Ljung-Box aos valores absolutos de
djxcom defasagem (lag) de 10. - Use a função
apply()para executar o teste de Ljung-Box, com defasagem (lag) de 10, para cada série de retorno de ações emdjall. - Use a função
apply()para executar o teste de Ljung-Box, com defasagem (lag) de 10, para os valores absolutos dos dados emdjall.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Apply the Ljung-Box test to djx
Box.test(___, lag = ___, type = ___)
# Apply the Ljung-Box test to absolute values of djx
___(___)
# Apply the Ljung-Box test to all return series in djall
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)
# Apply the Ljung-Box test to absolute values of all returns in djall
___(___)