Explorando séries de retornos

Para analisar risco, a tarefa principal é modelar as flutuações de preços e taxas ao longo de diferentes períodos; essas flutuações são chamadas de retornos. Para calcular os log-retornos do índice FTSE e atribuir a ftse_x, aplique as funções log() e diff() em sequência:

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Como você viu no vídeo, ao diferenciar dessa forma sempre haverá um NA na primeira posição da série temporal, que pode ser removido com diff(log(FTSE))[-1]. No entanto, você não precisará fazer isso no curso, a menos que isso seja especificado nas instruções.

Neste exercício, você vai calcular e plotar séries de log-retornos para os fatores de risco de ações e câmbio que já encontrou antes. Os conjuntos de dados dj0809, djstocks e GBP_USD já foram pré-carregados no seu ambiente de trabalho.

Este exercício faz parte do curso

Gerenciamento de Risco Quantitativo em R

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Instruções do exercício

Calcule os log-retornos do índice DJ em dj0809 e atribua ao objeto dj0809_x.
Plote a série de retornos dj0809_x.
Calcule os log-retornos de todos os preços das ações em djstocks e atribua a djstocks_x.
Plote os retornos das ações djstocks_x. Observe que djstocks_x contém várias séries temporais.
Calcule os log-retornos da série da taxa de câmbio GBP_USD e atribua a erate_x.
Plote a série de retornos erate_x.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)

# Plot the two share returns
___(___)

# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

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