Aplicando testes de Ljung-Box a retornos em intervalos mais longos

O que acontece quando você aplica as mesmas análises do exercício anterior aos retornos mensais em vez dos retornos diários? A quantidade de dependência serial nos dados parece aumentar ou diminuir?

Os objetos djx e djall do exercício anterior estão carregados no seu ambiente. Lembre-se de que djall é uma série multivariada.

Este exercício faz parte do curso

Gerenciamento de Risco Quantitativo em R

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Instruções do exercício

Use apply.monthly() para somar os log-retornos diários em djx e atribua os log-retornos mensais resultantes a djx_m.
Preencha Box.test() para executar testes de Ljung-Box nos valores brutos e absolutos de djx_m com lag = 10.
Use apply.monthly() para criar log-retornos mensais para todas as séries de retornos diários em djall e atribua os resultados a djall_m.
Preencha apply() para executar testes de Ljung-Box nos valores brutos e absolutos de cada componente em djall_m com lag = 10.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Create monthly log-returns from djx
djx_m <- ___

# Apply Ljung-Box tests to raw and absolute values of djx_m
Box.test(___, lag = ___, type = ___)
___

# Create monthly log-returns from djall
djall_m <- ___

# Apply Ljung-Box tests to raw and absolute values of djall_m
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)
___

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