Explorando séries temporais de fatores de risco: índices de ações

Neste exercício, você vai analisar um índice de ações e plotá-lo para um intervalo específico de datas. Os dados usados neste exercício e no restante do curso estão no pacote qrmdata. Você também precisa do pacote xts para manipular séries temporais.

Quando a biblioteca qrmdata é carregada, como será ao longo do curso, você pode carregar um conjunto de dados com o comando data(). Por exemplo, o comando data("FTSE") carrega o índice FTSE (Financial Times Stock Exchange) do Reino Unido, ao qual você pode se referir como objeto FTSE.

Se quiser extrair os dados de um certo intervalo de datas, por exemplo, de 1º de abril a 30 de junho de 2000, você pode criar um novo objeto usando o comando ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].

De agora em diante, o pacote xts também já estará carregado no seu ambiente de trabalho.

Este curso aborda muitos conceitos que você pode ter esquecido, então, se precisar de uma revisão rápida, baixe a xts in R Cheat Sheet e deixe-a por perto!

Este exercício faz parte do curso

Gerenciamento de Risco Quantitativo em R

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Instruções do exercício

Carregue o índice Dow Jones "DJ" do qrmdata.
Mostre as primeiras e últimas linhas do índice DJ com head() e tail().
Plote o índice DJ usando plot().
Extraia o índice DJ para o período de crise de 2008–2009 e atribua ao objeto dj0809.
Plote o dj0809 usando a mesma função de plotagem acima.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Load DJ index
___(___)

# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)

# Plot DJ index
___(___)

# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___

# Plot dj0809
___(___)

Editar e executar o código