Explorando séries temporais de fatores de risco: ações individuais

Para algumas aplicações de gerenciamento de risco, basta modelar o risco de ações olhando para índices. Se você quiser um modelo mais detalhado do risco em uma carteira de ações, pode aprofundar a análise no nível dos preços de ações individuais.

No capítulo anterior, você usou DJ["2008/2009"] para extrair os dados do Dow Jones de determinadas linhas de um objeto xts, especificando um intervalo de datas como índice. Para também extrair dados de colunas específicas, você pode adicionar um identificador de coluna, como um nome (string) ou um índice numérico, entre colchetes após uma vírgula. Para selecionar várias colunas, inclua esses identificadores em um vetor. Esse formato [rows, columns] é consistente com a indexação da maioria dos outros objetos bidimensionais em R.

date[index, colname]
date[index, c(col1index, col2index)]

O pacote qrmdata também inclui dados de alguns constituintes, isto é, as ações ou empresas que fazem parte de um índice mais amplo. Os dados dos constituintes do Dow Jones estão em "DJ_const". Neste exercício, você vai visualizar os nomes de todas as suas ações, selecionar os preços de Apple e Goldman Sachs e plotá-los usando o comando plot.zoo() para exibir múltiplas séries temporais.

Este exercício faz parte do curso

Gerenciamento de Risco Quantitativo em R

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Instruções do exercício

Carregue os dados dos constituintes do DJ "DJ_const" do qrmdata.
Use names() para ver os nomes em DJ_const e head() para exibir as primeiras linhas.
Extraia apenas os preços das ações da Apple ("AAPL") e da Goldman Sachs ("GS") para 2008-2009 e atribua ao objeto stocks.
Plote stocks usando plot.zoo().

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Load DJ constituents data
___(___)

# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)

# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___

# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)

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