Volatilidade e correlação de dados de taxas de juros
Neste exercício, você vai investigar se a volatilidade e a dependência serial também aparecem nos log-retornos diários e mensais de taxas de juros. O conjunto de dados zcb_x contém log-retornos diários dos yields de títulos canadenses zero-cupom de 1, 5 e 10 anos, enquanto zcbx_m contém os respectivos log-retornos mensais.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento de Risco Quantitativo em R
Instruções do exercício
- Faça gráficos de acf e gráficos de correlação cruzada para
zcb_xe para os valores absolutos dezcb_x. - Aplique o teste de Ljung-Box aos componentes de
zcb_xe aos valores absolutos com a opçãolag = 10. - Faça gráficos de acf e gráficos de correlação cruzada para
zcbx_me para os valores absolutos dezcbx_m. - Aplique o teste de Ljung-Box aos componentes de
zcbx_me aos valores absolutos com a opçãolag = 10.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Make acf plots of zcb_x and the absolute values of zcb_x
# Apply the Ljung-Box test to the components of zcb_x and their absolute values
# Make acf plots of zcbx_m and the absolute values of zcbx_m
# Apply the Ljung-Box test to the components of zcbx_m and their absolute values