Explorando dados de fatores de risco: taxas de câmbio

Para um portfólio com exposição a risco em diferentes países, é necessário considerar o risco vindo das taxas de câmbio (FX). O pacote qrmdata inclui dados de taxas de câmbio para várias moedas, de francos suíços a ienes japoneses, em relação ao USD (dólar dos Estados Unidos) e GBP (libra esterlina do Reino Unido).

Neste exercício, você vai explorar os conjuntos de dados "EUR_USD" e "GBP_USD", que contêm as taxas de câmbio do euro e da libra esterlina frente ao dólar americano. Em seguida, vai combinar essas séries temporais e plotá-las juntas para o período de 2010 a 2015.

Este exercício faz parte do curso

Gerenciamento de Risco Quantitativo em R

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Instruções do exercício

Carregue os dados de câmbio "GBP_USD" e "EUR_USD" do qrmdata.
Use plot() para plotar cada taxa de câmbio separadamente.
Use plot() e o inverso de GBP_USD para plotar a taxa de câmbio de dólar americano para libra esterlina.
Use merge() para unir os dados GBP_USD e EUR_USD, nessa ordem, como o objeto fx.
Extraia de fx as taxas de câmbio de 2010 a 2015 e atribua a fx0015.
Plote fx0015 usando plot.zoo().

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Load exchange rate data
___(___)
___(___)

# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)

# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)

# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)

# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___

# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)

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