Examinando fatores de risco para o portfólio de ações internacionais

O investidor do Reino Unido em ações do Reino Unido, dos EUA e da Suíça está exposto a 5 fatores de risco; os dados estão em riskfactors, um conjunto de dados multivariado.

Neste exercício, você vai relembrar alguns dos testes e técnicas que aprendeu antes para mostrar que esses fatores de risco têm caudas mais pesadas do que a normal, são altamente voláteis e apresentam fortes dependências seriais.

Este exercício faz parte do curso

Gerenciamento de Risco Quantitativo em R

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Instruções do exercício

Use a função apropriada para plotar riskfactors.
Calcule os log-retornos de riskfactors, remova o primeiro valor NA de todas as séries e atribua a returns. Use a função apropriada para plotar returns.
Use apply() com 3 parâmetros para executar o teste de normalidade de Jarque-Bera para todas as séries.
Use qqnorm() para fazer um gráfico Q-Q contra a normal apenas para a quinta série de retornos em returns. Depois, adicione uma linha de referência com qqline().
Use acf() para gerar uma visualização das ACFs amostrais dos retornos e, em seguida, dos valores absolutos dos retornos.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Plot the risk-factor data


# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]


# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series


# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])

# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values

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