Dados de commodities

A função de plotagem pairs() cria um gráfico de dispersão pareado dos componentes de uma série temporal multivariada com duas ou mais dimensões. Ela é usada em um objeto zoo, e não em um objeto xts.

Um formato aproximadamente circular em um gráfico de dispersão indica baixa correlação entre os log-retornos de duas commodities diferentes. Em geral, baixa correlação é positiva em um portfólio, pois implica que os ativos estão diversificados. Alta correlação, por outro lado, representa um risco que precisa ser modelado corretamente.

Neste exercício, você vai analisar os preços de ouro e petróleo ao longo de um período de 25 anos, calcular seus log-retornos diários e mensais e plotá-los. Os dados gold e oil, contendo os preços diários de 1990 a 2015 de ouro e de petróleo bruto Brent, respectivamente, estão disponíveis no seu workspace.

Este exercício faz parte do curso

Gerenciamento de Risco Quantitativo em R

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Instruções do exercício

Use plot() para plotar as séries temporais gold e oil separadamente.
Calcule os log-retornos diários de cada commodity e atribua a goldx e oilx, respectivamente.
Calcule os log-retornos mensais de cada commodity e atribua a goldx_m e oilx_m, respectivamente.
Use merge() para unir goldx_m e oilx_m, nessa ordem, em coms.
Plote coms, uma série multivariada, com barras verticais.
Converta coms para um objeto zoo com as.zoo() e depois aplique pairs() para criar um gráfico de dispersão pareado.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)

# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)

# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)

# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)

# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)

# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)

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