Volatilidade e correlação de retornos de câmbio (FX)

Neste exercício, você vai identificar evidências de volatilidade e dependência serial em log-retornos diários e semanais de taxas de câmbio. O conjunto de dados fx contém log-retornos diários para as taxas "EUR_USD", "GBP_USD", "JPY_USD" e "CHF_USD", enquanto fx_w contém os log-retornos semanais correspondentes. Ambos estão no seu workspace.

Observe que o mercado de câmbio funciona todos os dias da semana, embora o menor volume de negociações nos fins de semana gere um ciclo semanal de correlação incomum, que ficará evidente em uma das figuras que você vai criar.

Este exercício faz parte do curso

Gerenciamento de Risco Quantitativo em R

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Instruções do exercício

Plote as séries temporais multivariadas fx e fx_w com a opção type = "h".
Use acf() para criar gráficos acf tanto para fx quanto para os valores absolutos de fx.
Use apply() para realizar o teste de Ljung-Box, com defasagem (lag) de 10, nos componentes de fx e depois nos seus valores absolutos.
Use acf() para criar gráficos acf tanto para fx_w quanto para os valores absolutos de fx_w.
Use apply() para realizar o teste de Ljung-Box, com defasagem (lag) de 10, nos componentes de fx_w e depois nos seus valores absolutos.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Plot fx and fx_w



# Make acf plots of fx and the absolute values of fx
acf(___)


# Apply the Ljung-Box test to the components of fx and their absolute values
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)


# Make acf plots of fx_w and the absolute values of fx_w



# Apply the Ljung-Box test to the components of fx_w and their absolute values
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)

Editar e executar o código