Testando a normalidade dos retornos de taxa de juros

O objeto zcbx_m contém séries de log-retornos mensais para os yields de títulos canadenses zero-cupom de 1, 5 e 10 anos. O objeto zcbx2_m contém os retornos simples correspondentes. Ambos são multivariados e já estão carregados no seu ambiente de trabalho.

Neste exercício, você vai visualizar essas séries de retornos de taxa de juros e então verificar sua normalidade com gráficos Q-Q e testes de Jarque-Bera.

Os log-retornos mostram evidências mais claras de não normalidade do que os retornos simples neste caso.

Este exercício faz parte do curso

Gerenciamento de Risco Quantitativo em R

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Instruções do exercício

Plote zcbx_m e zcbx2_m com a função de plotagem apropriada e o parâmetro type = "h".
Use colchetes para indexação e qqnorm() para criar gráficos Q-Q da 3ª série componente de zcbx_m e zcbx2_m.
Use apply() para calcular a curtose de cada série componente em zcbx_m e zcbx2_m.
Use apply() para realizar o teste de Jarque-Bera em cada série componente em zcbx_m e zcbx2_m.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

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