Calculando o VaR para perdas semanais

Neste exercício final, você vai testar o que aprendeu calculando uma estimativa empírica de VaR para perdas semanais nos dados returns. Você precisará repetir a análise do exercício anterior, mas desta vez deverá:

1. Encontrar os log-retornos semanais de returns usando apply.weekly().
2. Usar esses log-retornos semanais para simular as perdas dos dois fatores de risco com lossop().

Observe que a função lossop() foi ajustada no seu ambiente para calcular corretamente as perdas e ganhos da carteira de opções para um horizonte de uma semana. Ela ainda recebe os seguintes argumentos:

lossop(xseries, S, sigma)

Seu desafio é calcular o VaR de 99% para as variações semanais no valor da opção de compra europeia em returns quando o preço atual da ação é S = 120 e a volatilidade atual é sigma = 0.25. Qual é a resposta correta?