Curto e longo prazo

Vamos descobrir o que acontece com o valor presente do pagamento garantido e do dotacional puro de 10.000 EUR quando você altera o horizonte de tempo de 5 para 10 ou 30 anos. A taxa de juros continua constante em \(2\%\) e as probabilidades de sobrevivência px já foram carregadas.

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Avaliação de Produtos de Seguro de Vida em R

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Instruções do exercicio

Atribua os VPs de pagamentos garantidos de 10.000 EUR em 5, 10 e 30 anos a partir de agora a PV. Use vetorização.
Calcule as probabilidades de sobrevivência kpx de (20) usando cumprod() no subconjunto de px começando de 20 + 1 até length(px).
Use kpx nos tempos c(5, 10, 30) para transformar o PV dos pagamentos garantidos no VPE dos respectivos dotacionais puros.

exercicio interativo prático

Tente este exercicio completando este código de exemplo.

# PV of guaranteed payments of 10,000 in 5, 10 and 30 years
PV <- ___ * (___) ^ - c(___)
PV

# Survival probabilities of (20)
kpx <- ___(px[(___):___])

# EPV of pure endowments of 10,000 in 5, 10 and 30 years for (20)
___ * ___[c(___)]

Editar e Executar Código