Na dobry początek: proste ubezpieczenie na życie
Cynthia chce pomóc swojemu przyjacielowi Ethanowi, który przygotowuje się do egzaminu Long-Term Actuarial Mathematics organizowanego przez Society of Actuaries. Tłumaczy mu bardzo prosty produkt ubezpieczeniowy: ubezpieczenie sprzedawane osobie w wieku \((20)\) lat, które wypłaca 10 000 EUR na koniec roku zgonu, jeśli zgon nastąpi w dokładnym wieku \(30\) lat. Poniższy rysunek ilustruje, jak wycenić to ubezpieczenie.
Możesz przyjąć stopę procentową \(i = 1\%\) oraz skorzystać z jednorocznych prawdopodobieństw przeżycia px i prawdopodobieństw zgonu qx, które zostały wcześniej wczytane.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wycena produktów ubezpieczeń na życie w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Zdefiniuj
kpxjako 10-letnie prawdopodobieństwo przeżycia osoby w wieku (20). - Przypisz do
kqx10-letnie odroczone prawdopodobieństwo zgonu osoby w wieku (20). - Wyznacz czynnik dyskontujący, który dyskontuje płatność na koniec 11. roku do chwili obecnej przy stopie 1%.
- Oblicz EPV prostego ubezpieczenia na życie, mnożąc świadczenie 10 000 EUR przez
discount_factorikqx.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# 10-year survival probability of (20)
kpx <- ___(___[(___):(___)])
kpx
# 10-year deferred mortality probability of (20)
kqx <- ___ * ___[___]
kqx
# Discount factor
discount_factor <- (1 + ___) ^ - ___
discount_factor
# EPV of the simple life insurance
___ * ___ * ___