Obliczenia emerytalne bez uwzględnienia śmiertelności
Przełożony Cynthii chce uświadomić jej znaczenie wartości pieniądza w czasie oraz rolę prawdopodobieństw przeżycia w obliczeniach emerytalnych. Prosi Cynthię, żeby przeprowadziła kilka obliczeń emerytalnych – z uwzględnieniem śmiertelności i bez – dla własnej sytuacji, czyli kobiety mieszkającej w Belgii, w wieku 20 lat.
Cynthia opracowuje scenariusz, w którym jej przyszły pracodawca wypłaca jej emeryturę od 65. do 100. roku życia. Pierwsze roczne świadczenie emerytalne wynosi w tym scenariuszu 20 000 EUR i rośnie co roku o 2% (w celu skompensowania inflacji). Przyjmij, że stopa procentowa przez kolejne 45 lat wynosi 3%, a następnie 4%.
Jaka jest wartość bieżąca przy założeniu, że śmiertelność nie jest brana pod uwagę? Możesz więc przyjąć, że wszystkie 36 wypłat w przedziale od 65. do 100. roku życia jest gwarantowanych.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wycena produktów ubezpieczeń na życie w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Utwórz wektor
benefitszawierający 36 świadczeń emerytalnych, zaczynając od 20 000 w wieku 65 lat i zwiększając kwotę co roku o 2%. - Zdefiniuj
discount_factors, aby zdyskontować te świadczenia stopą 4% do wieku 65 lat. - Oblicz wartość świadczeń emerytalnych w wieku 65 lat. Wynik przypisz do
PV_65. - Zdyskontuj
PV_65na okres 45 lat stopą 3%, aby uzyskać wartość bieżącąPV_20w wieku 20 lat.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Pension benefits
benefits <- ___ * ___ ^ (___)
# Discount factors (to age 65)
discount_factors <- ___ ^ - (___)
# PV of pension at age 65
PV_65 <- ___(___ * ___)
PV_65
# PV of pension at age 20
PV_20 <- ___ * ___ ^ - ___
PV_20