Najlepsze z obu światów – ubezpieczenie na dożycie
Cynthia dobrze zna rodzinę pani Cathleen i jej sytuację finansową. Proponuje jej, aby pomyślała o kosztach domu opieki i dodała do polisy komponent oszczędnościowy, który wypłaci 80 000 EUR, jeśli pani Cathleen dożyje 75 lat. Pani Cathleen chce sfinansować to ubezpieczenie na dożycie za pomocą stałych składek \(P\). Pełny schemat planu ubezpieczeniowego przedstawia poniższa oś czasu.
W środowisku pracy dostępne są: prawdopodobieństwa przeżycia px, stopa procentowa i oraz EPV_death_benefits obliczone w poprzednim ćwiczeniu. Teraz wyznacz poziom składki \(P\).
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wycena produktów ubezpieczeń na życie w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Wyznacz EPV czystego ubezpieczenia na dożycie, mnożąc świadczenie 80 000, czynnik dyskontowy \((1 + i) ^ {-27}\) oraz prawdopodobieństwo przeżycia \(_{27}p_{48}\).
- Oblicz EPV wzorca składkowego i przypisz wynik do
EPV_rho. - Wydrukuj poziom składki \(P\), korzystając z zasady równoważności aktuarialnej.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Pure endowment
EPV_pure_endowment <- ___ * (1 + i) ^ - 27 * prod(px[(___):(___)])
EPV_pure_endowment
# Premium pattern
kpx <- c(___, cumprod(px[(___):(___)]))
discount_factors <- (___) ^ - (0:(length(kpx) - 1))
rho <- rep(1, length(kpx))
EPV_rho <- ___
EPV_rho
# Premium level
(___ + ___) / ___