Zmienne stopy procentowe

Cynthia chce pożyczyć pieniądze od rodziców, żeby sfinansować wyjazd do Australii. Potrzebuje 1000 EUR w tym roku i kolejnych 5000 EUR w przyszłym roku. Pożyczkę planuje spłacać rocznymi ratami \(K\), zgodnie z harmonogramem przedstawionym na osi czasu poniżej.

Stopa procentowa w umowie pożyczki nie jest stała – zmienia się w czasie, jak pokazano na osi czasu.

Te roczne stopy procentowe są z góry zapisane w wektorze interest. Sprawdź, czy przy takich założeniach roczna rata spłaty pożyczki \(K\) dla Cynthii wynosi 816,86 EUR.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Wycena produktów ubezpieczeń na życie w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Oblicz roczne czynniki dyskontowe jako 1 plus interest do potęgi minus 1.
Zdefiniuj czynniki dyskontowe od każdego przyszłego momentu do chwili obecnej.
Zdefiniuj pełny wektor przepływów pieniężnych: wartości dodatnie 1000 i 5000 to kwoty pożyczki, a 10 wartości ujemnych -816.86 to raty spłaty.
Oblicz wartość bieżącą wektora przepływów pieniężnych. Wynik powinien być (z dokładnością do zaokrąglenia) równy zero, co oznacza ekwiwalencję aktuarialną.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Interest rates
interest <- c(rep(0.05, 3), rep(0.06, 3), rep(0.07, 5))

# Define the yearly discount factors
yearly_discount_factors <- (___) ^ ( - 1)

# Define the discount factors
discount_factors <- c(1 , ___(___))

# Define the cash flow vector
cash_flow <- c(___, ___, rep(___, ___))

# Calculate the PV
PV <- ___(___ * ___)
PV

Edytuj i uruchom kod