다양한 트레이딩 시스템의 함정

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이 연습은 강의의 일부입니다

R로 배우는 금융 트레이딩

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4.8+

이 장에서는 트레이딩의 정의, 트레이딩 철학, 그리고 트레이딩에서 흔히 겪는 함정을 배웁니다. 모멘텀 트레이딩과 오실레이션 트레이딩을 모두 다루며, 이러한 철학을 식별하는 데 쓰이는 표현도 함께 살펴봅니다. 오버피팅과 이를 피하는 방법, 금융 데이터 수집 및 시각화, 그리고 트레이딩에서 널리 쓰이는 지표 사용법을 배우게 됩니다.

Exercise 1: 사람들은 왜 거래를 할까요?Exercise 2: 거래 철학 유형 파악하기 - I Exercise 3: 트레이딩 철학의 유형 파악 - II Exercise 4: 거래 철학의 유형 파악 - III Exercise 5: 다양한 트레이딩 시스템의 함정

현재 연습

Exercise 6: 과적합을 방지하는 방법 Exercise 7: 금융 데이터 가져오기 Exercise 8: 금융 데이터 시각화 Exercise 9: 금융 데이터에 지표 추가하기 Exercise 10: 금융 데이터에 이동 평균 추가하기

전략을 구축하기 전에 quantstrat 패키지에서는 몇 가지 설정 초기화가 필요합니다. 이 장에서는 그 과정을 학습합니다. 표준시대(Time zone), 통화, 사용할 인스트루먼트 초기화와 더불어, 분석을 수행할 수 있도록 하는 quantstrat의 다양한 프레임워크 초기화 함수들을 다룹니다. 이를 모두 마치면 quantstrat 초기화 파일을 설정하고 변경하는 방법을 알게 됩니다.

Exercise 1: 전략 설정 I Exercise 2: 초기화 설정 이해하기 - I Exercise 3: 초기화 설정 이해하기 - II Exercise 4: 전략 설정 II Exercise 5: 초기화 설정 이해하기 - III Exercise 6: 초기화 설정 이해하기 - IV

지표는 트레이딩 전략에서 핵심적입니다. 지표는 시장 데이터를 변환해 전체적인 움직임을 더 명확히 파악하도록 도와주지만, 대가로 시장 반응보다 지연되는 특성이 있습니다. 이 장에서는 추세형 지표와 오실레이션 지표를 모두 다룹니다. 또한 다른 라이브러리에 제공되는 사전 구현 지표를 활용하는 법과 직접 지표를 구현하는 방법도 배웁니다.

Exercise 1: 지표 소개 Exercise 2: SMA와 RSI 함수 Exercise 3: 지표를 시각화하고 목적을 추측하기 - I Exercise 4: 지표를 시각화하고 목적을 맞혀 보세요 - II Exercise 5: 지표의 동작 원리 Exercise 6: 지표 구현 - I Exercise 7: 지표 구현 - II Exercise 8: 지표 구현 - III Exercise 9: 지표 구조 리뷰 Exercise 10: 나만의 지표 코딩 - I Exercise 11: 직접 지표 만들기 - II Exercise 12: 직접 만든 지표 적용하기

quantstrat 전략을 구성할 때는 시장과 지표의 상호작용, 그리고 지표들 간의 상호작용을 살펴봐야 합니다. 이 장에서는 지표가 quantstrat에서 어떻게 신호를 생성하는지 배웁니다. 신호는 시장 데이터와 지표 간 또는 지표들 간의 상호작용입니다. quantstrat에는 sigComparison, sigCrossover, sigThreshold, sigFormula의 네 가지 신호 유형이 있습니다. 이 장을 마치면 각 신호의 개념과 역할, 활용 방법을 모두 이해하게 됩니다.

Exercise 1: 시그널 소개 Exercise 2: 시그널일까요, 아닐까요? - I Exercise 3: 시그널일까요? - II Exercise 4: sigComparison과 sigCrossover Exercise 5: sigComparison 사용하기 Exercise 6: sigCrossover 사용하기 Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: sigThreshold 사용하기 - I Exercise 9: sigThreshold() 사용하기 - II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: sigFormula() 사용하기 Exercise 12: 신호 결합 - I Exercise 13: 신호 결합 - II

이 장에서는 신호에 따라 거래를 실행하기로 결정했을 때, 거래를 어떻게 구성할지 배우게 됩니다. 규칙에 대한 기초, 포지션 진입과 청산 방법을 다룹니다. 또한 주문 규모를 결정하는 함수에 입력을 전달하는 방법도 학습합니다. 이 장을 마치면 규칙이 동작하는 핵심 원리와, 더 학습을 이어갈 수 있는 방향을 알게 됩니다.

Exercise 1: 규칙 소개 Exercise 2: add.rule()로 청산(Exit) 규칙 구현하기 Exercise 3: add.rule()에서 sigcol 지정하기 Exercise 4: add.rule()에서 sigval 지정하기 Exercise 5: 규칙 메커니즘 더 알아보기 Exercise 6: add.rule()에서 orderqty 지정하기 Exercise 7: add.rule()에서 ordertype 지정하기 Exercise 8: add.rule()에서 orderside 지정하기 Exercise 9: 규칙 메커니즘 더 알아보기 II Exercise 10: add.rule()에서 replace 지정하기 Exercise 11: add.rule()에서 prefer 지정하기 Exercise 12: add.rule()로 진입 규칙 구현하기 Exercise 13: 주문 규모 결정 함수 Exercise 14: 주문 크기 결정 함수를 사용한 규칙 구현

quantstrat 전략을 구성한 뒤에는 성과를 실제로 분석하는 방법을 아는 것이 중요합니다. 이 장에서는 그 과정을 자세히 다룹니다. 핵심 거래 통계를 해석하고, 시간에 따라 전략의 성과를 확인하는 방법을 배웁니다. 또한 보상 대비 위험 비율인 Sharpe ratio를 두 가지 방식으로 계산하는 법을 학습합니다. 이 장이 마지막입니다.

Exercise 1: 전략 분석하기 Exercise 2: 전략 실행하기 Exercise 3: 수익 팩터 Exercise 4: 양(+)수익 비율 Exercise 5: 전략 시각화하기 Exercise 6: chart.Posn() 사용하기 Exercise 7: chart.Posn() 차트에 지표 추가하기 Exercise 8: 추가 분석 Exercise 9: 현금 Sharpe 비율 Exercise 10: quantstrat에서 수익률 기반 Sharpe 비율 계산