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연습 문제

수익 팩터

체계적인 트레이딩 전략에서 가장 중요한 통계 중 하나는 수익 팩터입니다. 수익 팩터는 1달러를 잃을 때마다 몇 달러를 버는지를 의미합니다. 수익 팩터가 1보다 크면 전략이 수익성이 있다는 뜻이고, 1보다 작으면 전략을 재검토해야 한다는 의미입니다.

이번 연습에서는 시스템의 트레이드 통계를 표시하는 tstats라는 객체를 만들어 전략의 수익 팩터를 살펴보겠습니다. 일반적으로 트레이드 통계는 tradeStats() 명령으로 생성합니다.

지침

100 XP
  • tradeStats()를 사용해 포트폴리오의 트레이드 통계를 담은 객체를 만들고, 이를 tstats로 저장하세요.
  • 객체 tstats에서 $와 Profit.Factor를 사용해 SPY의 수익 팩터를 확인하세요. 전략이 수익성이 있나요?