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Bài tập

SMA와 RSI 함수

지표(chapter)에 오신 것을 환영합니다! 지표(Indicator)는 시장 데이터를 변환해 신호를 생성하거나 노이즈를 걸러내는 데 사용하는 도구예요. 지표는 많은 트레이딩 시스템의 핵심을 이루며, 이번 강의에서 만들어 볼 시스템에서도 여러 지표를 사용합니다.

단순이동평균(SMA)과 상대강도지수(RSI)는 대표적인 고전 지표입니다. 1장에서 보셨듯이, SMA는 과거 가격의 산술 이동평균이고, RSI는 0에서 100 사이에서 움직이는 경계(바운드)형 진동 지표예요. 각 함수 SMA()와 RSI()는 각각 x와 price로 표시되는 가격 시계열과, 조회 기간인 n을 입력으로 받습니다. 예를 들어:

SMA(x = Cl(GDX), n = 50)
RSI(price = Cl(GDX), n = 50)

이번 연습에서는 이러한 지표의 기본 함수를 호출하는 방법을 연습해 보겠습니다. quantmod와 TTR 패키지, 그리고 SPY 데이터는 미리 로드되어 있습니다.

Hướng dẫn

100 XP
  • SPY의 종가로 200일 SMA를 생성하세요. 이름은 spy_sma로 하세요.
  • SPY의 종가를 사용해 조회 기간 n이 3일인 RSI를 생성하세요. 이름은 spy_rsi로 하세요.