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연습 문제

quantstrat에서 수익률 기반 Sharpe 비율 계산

전략에 초기 투자금(initeq, 여기서는 100,000으로 설정)을 포함하는 주요 이유 중 하나는 수익률을 계산할 수 있게 하기 위해서입니다. 수익률은 초기 투자금 대비 손익을 기반으로 계산됩니다.

이전 연습 문제에서는 현금 흐름을 기준으로 한 cash Sharpe 비율을 계산했지만, 이번 연습에서는 quantstrat가 표준적인 수익률 기반 Sharpe 비율도 계산할 수 있음을 확인하겠습니다.

지침

100 XP
  • 포트폴리오 전략 portfolio.st에 PortfReturns()를 사용해 종목별 수익률을 구하세요.
  • 이전 단계에서 계산한 수익률을 사용해 연율화된 Sharpe 비율을 계산하세요.