quantstrat에서 수익률 기반 Sharpe 비율 계산
전략에 초기 투자금(initeq, 여기서는 100,000으로 설정)을 포함하는 주요 이유 중 하나는 수익률을 계산할 수 있게 하기 위해서입니다. 수익률은 초기 투자금 대비 손익을 기반으로 계산됩니다.
이전 연습 문제에서는 현금 흐름을 기준으로 한 cash Sharpe 비율을 계산했지만, 이번 연습에서는 quantstrat가 표준적인 수익률 기반 Sharpe 비율도 계산할 수 있음을 확인하겠습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 금융 트레이딩
연습 안내
- 포트폴리오 전략
portfolio.st에PortfReturns()를 사용해 종목별 수익률을 구하세요. - 이전 단계에서 계산한 수익률을 사용해 연율화된 Sharpe 비율을 계산하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)
# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)