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연습 문제

주문 크기 결정 함수를 사용한 규칙 구현

quantstrat에서는 실제 주식 수량이 항상 고정된 값으로 거래되는 것은 아닙니다. 매수/매도 주식 수를 가변적으로 설정할 수 있게 해 주는 구성 요소를 order sizing functions(주문 크기 결정 함수)라고 합니다. 올바른 주문 크기 결정 함수를 직접 구현하려면 추가 문법이 많이 필요하기 때문에, 이 강의의 범위를 벗어납니다.

하지만, 미리 작성된 주문 크기 결정 함수를 사용하는 것은 간단합니다. 먼저 알아두셔야 할 점은, 주문 크기 결정 함수를 사용할 때는 주문 수량이 해당 함수에 의해 결정되므로 orderqty 인자는 더 이상 의미가 없다는 것입니다. add.rule() 호출에서 주문 크기 결정 함수를 지정하는 방법도 비교적 단순합니다. 주문 크기 결정 함수에 필요한 입력값들은 이 장 전반에서 사용해 온 다른 인자들과 함께 같은 인자 목록 안에 섞여 들어갑니다.

이번 연습에서는 osFUN 인자를 사용해 osMaxDollar라는 함수를 지정하겠습니다. 이때 함수 이름은 문자열이 아니라 객체로 전달됩니다. 즉, 주문 크기 결정 함수의 이름에 따옴표를 씌우지 않는다는 점만 다릅니다.

이 함수에 추가로 전달할 인자는 tradeSize와 maxSize이며, 두 인자 모두 몇 장 앞에서 정의한 tradesize를 사용해야 합니다. 이 값은 작업 공간에 준비되어 있습니다.

지침

100 XP
  • 이전 연습 문제에서 사용한 add.rule() 명령이 작업 공간에 출력되어 있습니다.
  • osFUN, tradeSize, maxSize를 지정해 이 규칙에 주문 크기 결정 함수를 추가하세요.