1. 학습
    2. /
  2. 강의
    3. /
  3. R로 배우는 금융 트레이딩
Connected

연습 문제

지표 구현 - I

이제 quantstrat 라이브러리 범위 안에서 지표를 구현하는 방법을 본격적으로 살펴볼 차례예요. 이번 연습에서는 전략에 지표를 추가하는 법을 배우게 됩니다. 이전 연습에서 만들었던 전략 strategy.st를 사용할 거예요. 첫 번째 지표로 200일 단순이동평균(SMA)을 추가하겠습니다.

전략에 지표를 추가하려면 add.indicator()를 사용해요. strategy에는 전략 이름을, name에는 함수 이름을 따옴표로 감싸서, arguments에는 해당 함수의 인자를 리스트 형태로 지정하세요. 예를 들어 함수 이름이 SMA라면, arguments 인자에는 SMA 함수에 전달할 인자들을 넣습니다:

add.indicator(strategy = strategy.st, 
              name = "SMA", 
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), n = 500), 
              label = "SMA500")

add.indicator() 호출에서 동적인 시세 데이터를 참조할 때는 quote() 함수 안에 mktdata를 넣으세요. mktdata는 quantstrat 내부에서 생성되며, 시점에 따라 패키지가 사용하는 종목에 맞춰 바뀝니다. quote()를 사용하면 전략을 실행하는 동안 데이터가 동적으로 변경될 수 있도록 보장해 줍니다.

이 연습에서는 기존 전략 strategy.st에 200일 SMA를 추가합니다. quantstrat와 quantmod 패키지는 이미 로드되어 있어요.

지침

100 XP
  • 기존 전략 strategy.st에 add.indicator()를 사용하세요. 예시 코드를 주의 깊게 따라 하세요.
  • name 인자에는 SMA 함수를 지정하세요.
  • mktdata의 종가를 사용하고, 조회 기간 n은 200일이 되도록 SMA 인자를 설정하세요.
  • 지표 라벨은 "SMA200"으로 지정하세요.