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add.rule()에서 replace 지정하기

quantstrat에서 replace 인수는 전략이 하나의 시그널에 따라 동작할 때, 같은 날짜의 다른 모든 시그널을 무시할지 여부를 지정합니다. 잘 설계된 트레이딩 시스템에서는 일반적으로 바람직하지 않은 동작입니다. 따라서 종료 규칙에서는 replace를 FALSE로 설정해야 합니다.

또한 이번에는 새로운 규칙을 사용하게 됩니다. 이전에는 시장 환경이 더 이상 거래에 우호적이지 않을 때 종료하는 규칙을 사용했어요. 이번에는 DVO가 특정 임계값을 넘었을 때 매도하는 규칙을 사용합니다. 구체적으로, 이제 thresholdexit 규칙을 사용하게 됩니다.

이 연습은 강의의 일부입니다

R로 배우는 금융 트레이딩

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연습 안내

  • arguments 입력 내에서 replace 입력값을 FALSE로 설정하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Fill in the replace argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = ___, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
코드 편집 및 실행