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add.rule()에서 ordertype 지정하기

지금까지 규칙에 연결된 시그널 열, 시그널 값, 주문 수량을 지정하셨습니다. 이제 실행할 주문의 유형(ordertype)을 지정해 보겠습니다.

quantstrat에는 여러 주문 유형이 있지만, 이번 강의에서는 시장가 주문만 사용합니다(ordertype = "market"). 시장가 주문은 시장 상황과 관계없이 현재 형성된 가격에 자산을 매수 또는 매도하겠다는 주문입니다. 다른 유형으로는 지정가 주문이 있는데, 이는 특정 가격 조건이 충족될 때만 체결되는 주문입니다(예: 주문한 당일 가격이 추가로 특정 임계값 아래로 내려갈 경우). 지정가 주문의 동작 방식은 이 강의 범위를 벗어납니다.

이 연습은 강의의 일부입니다

R로 배우는 금융 트레이딩

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연습 안내

  • 이전 연습 문제에서 사용한 add.rule() 명령이 작업 공간에 로드되어 있습니다.
  • ordertype 인수를 지정해 주문 유형을 market으로 설정하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Fill in the ordertype argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "___", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
코드 편집 및 실행