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add.rule()에서 prefer 지정하기

마지막으로, 기본 규칙 인자 중에는 prefer 인자가 있습니다. quantstrat에서는 주문이 "next-bar" 메커니즘을 따릅니다. 즉, 화요일에 시그널이 발생했다면 실제 포지션 체결의 가장 빠른 시점은 그다음 날인 수요일입니다. 하지만, 하루를 온전히 기다려 자산을 매수/매도하기보다, 다음 가능한 시가(Open)에 실행되도록 주문을 내면 이 문제를 해결할 수 있습니다.

이 연습은 강의의 일부입니다

R로 배우는 금융 트레이딩

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연습 안내

  • prefer 인자를 "Open"으로 설정하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Fill in the prefer argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "___"), 
         type = "exit")
코드 편집 및 실행