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연습 문제

신호 결합 - II

이전 연습 문제에서는 두 다른 신호의 값을 비교해 sigFormula 신호를 근사해 보았어요. 이번 마지막 연습 문제에서는 한 단계 더 나아가 sigFormula() 함수를 직접 사용해 sigFormula 신호를 생성해 보겠습니다.

이 연습의 목표는 간단합니다. longfilter와 longthreshold가 동시에 참이 될 때 포지션에 진입하려고 합니다. 핵심 아이디어는 이렇습니다. 조건이 계속 참인 동안 내내 반복 진입하고 싶지는 않지만, 상승 추세에서 되돌림이 나올 때는 포지션을 보유하고 싶다는 거죠.

sigFormula 함수 작성은 base R의 "if 문" 조건식을 formula() 함수 안에 쓰는 것만큼 간단합니다. 여기서는 longfilter와 longthreshold가 동시에 참으로 교차(cross over)할 때 참이 되는 longentry라는 라벨의 신호를 만들고자 합니다.

이 연습 문제를 마치면, quantstrat에서 신호가 어떻게 동작하는지 전반을 훑어보신 거예요!

지침

100 XP
  • add.signal()을 사용해 longfilter와 longthreshold가 모두 참일 때 참이 되는 sigFormula 신호를 만드세요.
  • cross를 TRUE로 설정하세요.
  • 이 새로운 신호의 라벨을 longentry로 지정하세요.