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연습 문제

지표를 시각화하고 목적을 맞혀 보세요 - II

Relative Strength Index (RSI)는 가격이 상승하면 함께 오르고, 가격이 하락하면 함께 내려가는 또 다른 지표입니다. RSI는 100 - 100/(1 + RS)로 계산되며, 여기서 RS는 조회 기간(lookback period)의 평균 이익을 평균 손실로 나눈 값입니다. 기간 설정에 따라 이 지표는 되돌림(reversion) 지표에서 추세 필터까지, 혹은 그 사이 어디든 역할을 할 수 있습니다. RSI를 계산하는 방법은 여러 가지가 있습니다.

이미 아시듯, RSI()는 가격 시계열 price와 기간 수 n을 입력으로 받으며 기본값은 14입니다. 일부 트레이더는 RSI 2라고도 불리는 2기간 RSI가 14기간 RSI보다 더 중요한 특성을 가진다고 믿습니다.

이번 연습에서는 실제 가격 시계열 위에 이 지표를 직접 그리는 대신, SPY의 1년 부분 구간을 살펴보면서 RSI가 가격과 어떻게 상호작용하는지 확인해 보겠습니다. quantmod와 TTR 패키지, 그리고 SPY 가격 시계열은 이미 작업 공간에 로드되어 있습니다.

지침

100 XP
  • SPY의 종가를 플로팅하세요.
  • SPY 종가의 RSI 2를 플로팅하세요.
  • 이것은 추세 지표인가요, 되돌림 지표인가요? 정답을 콘솔에 "trend" 또는 "reversion"으로 출력하세요.