시그널일까요, 아닐까요? - I

시그널 장에 오신 것을 환영합니다! 시그널은 시장 데이터와 지표의 상호작용, 혹은 지표들끼리의 상호작용을 통해 자산을 매수하거나 매도할지 판단하는 데 도움을 주는 신호예요. 시그널은 여러 이유로 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 짧은 조회 기간의 이동 평균이 긴 조회 기간의 이동 평균보다 작은 상태에서 큰 상태로 넘어갈 때 시그널이 발생할 수 있어요. 또 다른 예로, 오실레이터가 특정 임계값(예: 20) 위에서 아래로 내려갈 때도 시그널이 생깁니다.

이번 장에서는 지표들이 서로 어떻게 상호작용하는지 다양한 방식을 살펴봅니다. 이전 장에서 개발한 전략(strategy.st)에 집중할 거예요. 단순화를 위해 RSI 지표는 모두 제거하고, 3장의 후반부에서 구현했던 DVO(David Varadi's Oscillator) 지표만 사용하겠습니다.

이 연습 문제에서는 데이터셋 test가 작업 공간에 미리 로드되어 있습니다. 다음을 사용해 test를 2010년 9월 10일부터 2010년 10월 10일까지로 서브셋팅하세요.

test["YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD"]

9월 20일에 SMA50은 SMA200보다 큰가요, 작은가요?

가능한 답변

SMA50 < SMA200

SMA50 > SMA200

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}연습 문제

지침

가능한 답변

연습 문제