거래 철학 유형 파악하기 - I

Financial Trading in R에 오신 것을 환영합니다! 이 강의에서는 quantstrat이라는 R의 산업 수준 백테스팅 플랫폼을 사용해 기본적인 거래 전략을 만드는 방법을 배웁니다. quantstrat는 DV Trading의 알고리즘 트레이딩 디렉터 Brian Peterson이 개발했습니다. 앞으로 몇 개 장에 걸쳐, 새 전략을 설정하는 코드부터 지표(indicator), 시그널(signal), 규칙(rule)의 설계까지, quantstrat에서 처음부터 끝까지 거래 전략을 구축해 보겠습니다. 강의를 마치면 R에서 직접 자신만의 거래 전략을 설계하고 구현할 준비가 되어 있을 거예요!

현재 quantstrat는 GitHub에서만 제공됩니다. 로컬 머신에 설치하려면 먼저 remotes 패키지를 설치해야 합니다.

install.packages("remotes")

그다음 아래와 같이 quantstrat를 설치할 수 있어요.

remotes::install_github("braverock/quantstrat")

본격적인 학습에 들어가기 전에, 금융 트레이딩 분야나 대중문화에서 들어봤을 법한 표현과 메커니즘을 간단히 살펴보겠습니다. 영상에서 배운 것처럼, 트레이딩 메커니즘은 보통 두 가지 형태 중 하나입니다.

• 추세 매매(또는 발산, 모멘텀): 가격과 같은 어떤 값이 현재 진행 방향으로 계속 움직일 것이라고 가정합니다.
• 되돌림 매매(또는 수렴, 사이클, 오실레이션/진동): 가격과 같은 어떤 값이 방향을 되돌릴 것이라고 가정합니다.

누군가가 "추세는 친구다(the trend is your friend)"라고 말할 때, 이는 어떤 유형의 거래 철학을 말하는 걸까요?