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금융 데이터에 이동 평균 추가하기

거래 전략에 가장 널리 쓰이는 지표 중 하나는 200일 단순 이동 평균(SMA)입니다. 이는 지난 200일 동안의 주가 종가 평균을 나타내는 기술적 지표예요. 이 밖에도 50일, 100일 등 다양한 길이의 이동 평균을 사용할 수 있습니다.

가격이 200일 이동 평균 위에 있을 때는 자산 가격 상승, 낮은 변동성 등 여러 가지 좋은 일이 보통은 일어납니다. 장기간의 시각화를 보면 왜 이 지표가 자주 언급되는지 감을 잡을 수 있어요.

TTR 패키지에는 이동 평균을 계산하는 SMA() 함수가 있습니다. 이 함수는 가격 시계열 x를 입력받아 n일 동안의 산술평균을 계산합니다. 예를 들어 50일의 룩백 윈도우를 사용하는 SMA() 호출은 다음과 같습니다.

SMA(Cl(GDX), n = 50)

이번 연습에서는 SMA() 함수를 사용합니다. 작업 공간에는 quantmod와 TTR 패키지, 그리고 SPY 객체가 이미 로드되어 있습니다.

이 연습은 강의의 일부입니다

R로 배우는 금융 트레이딩

강의 보기

연습 안내

  • SPY의 종가를 플로팅하세요.
  • lines() 함수를 사용해 SPY 종가의 200일 SMA를 추가하세요. col 인수를 "red"로 설정해 선을 빨간색으로 표시하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Plot the closing prices of SPY
___(___(___))

# Add a 200-day SMA using lines()
lines(___(___(___), n = ___), col = ___)
코드 편집 및 실행