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add.rule()로 청산(Exit) 규칙 구현하기

규칙 챕터에 오신 것을 환영합니다! quantstrat의 규칙은 매우 복잡해질 수 있지만, 이 챕터에서는 실제 규칙이 어떻게 동작하는지 이해하는 데 필요한 핵심 내용을 채워 드립니다. 규칙은 quantstrat의 세 가지 메커니즘(지표, 시그널, 규칙) 중 마지막 요소예요. 규칙은 시그널을 실행하기로 결정한 뒤 거래를 구체적으로 어떻게 구성할지 정확히 지정하는 방법입니다.

이번 챕터에서도 이전 챕터에서 개발한 전략(strategy.st)을 계속 사용합니다. 이 전략에는 세 가지 규칙(청산 규칙 2개, 진입 규칙 1개)이 있으므로, 규칙의 메커니즘에 대한 직관을 쌓을 수 있도록 여러 개의 연습 문제가 제공됩니다.

이 연습 문제에서는 전략에 사용자 지정 규칙을 추가할 수 있게 해주는 add.rule() 함수를 소개합니다. 이전 챕터의 전략(strategy.st)은 워크스페이스에 미리 로드되어 있습니다.

이 연습은 강의의 일부입니다

R로 배우는 금융 트레이딩

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연습 안내

  • 워크스페이스에 있는 add.rule() 호출을 확인하세요. 지금은 많은 인수들에 대해 걱정하지 않으셔도 됩니다.
  • type 인수를 exit으로 설정해 add.rule()을 사용하여 청산 규칙을 생성하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
코드 편집 및 실행