초기화 설정 이해하기 - I
보일러플레이트 코드 정의하기
이제 quantstrat에서 첫 번째 전략을 만들어 보겠습니다. 이 연습 문제에서는 세 가지 날짜를 채워 넣어야 합니다:
- 백테스트 초기화 날짜
- 데이터 시작일
- 데이터 종료일
초기화 날짜는 반드시 데이터 시작일보다 앞서야 합니다. 그렇지 않으면 백테스트 결과에 심각한 오류가 발생해요.
또한 Sys.setenv()와 currency() 함수를 사용해 작업에 사용할 표준 시간대와 통화를 각각 지정해야 합니다. 예시는 다음과 같습니다:
Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")
이 강의의 나머지 부분에서는 포트폴리오 설정에 UTC(협정 세계시)와 USD(미국 달러)를 사용합니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 금융 트레이딩
연습 안내
library()명령으로quantstrat패키지를 불러오세요.initdate는 1999년 1월 1일,from은 2003년 1월 1일,to는 2015년 12월 31일로 설정하세요.Sys.setenv()를 사용해 표준 시간대를"UTC"로 설정하세요.currency()를 사용해 통화를"USD"로 설정하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Load the quantstrat package
# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___
# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)
# Set the currency to USD
currency(___)