현금 Sharpe 비율

현금 손익 통계를 사용할 때, quantstrat은 수익률뿐 아니라 실제 손익 통계 자체로부터 Sharpe 비율을 계산하는 방법을 제공합니다. Sharpe 비율은 평균 보상과 평균 위험을 비교하는 지표예요. 일반적으로 Sharpe 비율이 1을 넘으면 강한 전략의 신호로 봅니다.

이번 연습에서는 거래 손익(P&L, profit and loss) 덕분에 이러한 지표를 기반으로 Sharpe 비율을 계산할 수 있음을 확인해 볼게요. 아래 코드는 P&L을 기반으로 Sharpe 비율을 계산하는 예시입니다. 코드를 콘솔에 복사해 실행해 보세요. 얻은 Sharpe 비율은 어느 구간에 속하나요?

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)

가능한 답변

.65 - .75

.55 - .65

.45 - .55

.35 - .45

연습 문제

현금 Sharpe 비율

지침

가능한 답변

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}연습 문제

지침

가능한 답변

연습 문제