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sigThreshold 사용하기 - I

다음 두 연습 문제에서는 sigThreshold 시그널에 집중합니다. sigThreshold 시그널은 주로 지표를 고정된 숫자와 비교할 때 사용하며, 경계가 있는 오실레이터나 롤링 통계 점수에 자주 쓰입니다(예: 평균 대비 표준편차의 비율이 -2일 때 매수 진입을 고려하는 전략 등). sigComparison과 sigCrossover가 보통 가격과 유사한 범위의 값을 갖는 지표에 기반한 수량을 다루는 반면, sigThreshold는 가격과 유사한 값을 갖지 않는 지표, 즉 범위를 벗어나는 상황을 다루기 위해 마련되어 있습니다.

또한 sigThreshold() 함수에는 cross 인자가 있어, 각각 sigComparison(cross = FALSE) 또는 sigCrossover(cross = TRUE)처럼 동작하도록 지정할 수 있습니다. 이 연습 문제에서는 sigComparison과 유사하게 동작하는 형태의 sigThreshold를 구현해 보겠습니다.

여러분의 과제는 DVO_2_126이 20 미만인지 확인하는 sigThreshold를 구현하는 것입니다. 이 시그널은 전략에서 롱 포지션에 진입하기 위해 "켜져 있어야" 하는 두 가지 스위치 중 하나로 사용됩니다.

이 연습은 강의의 일부입니다

R로 배우는 금융 트레이딩

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연습 안내

  • add.signal()을 사용해 DVO_2_126이 20 미만이어야 한다는 sigThreshold 시그널을 추가하세요.
  • cross를 FALSE로 설정하세요.
  • 이 시그널의 라벨을 longthreshold로 지정하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Implement a sigThreshold which specifies that DVO_2_126 must be less than 20, label it longthreshold
add.signal(strategy.st, name = "___", 
           
           # Use the DVO_2_126 column
           arguments = list(column = "___", 
                            
                            # The threshold is 20
                            threshold = ___, 
                            
                            # We want the oscillator to be under this value
                            relationship = "___", 
                            
                            # We're interested in every instance that the oscillator is less than 20
                            cross = ___), 
           
           # Label it longthreshold
           label = "___")
코드 편집 및 실행