시작하기무료로 시작하기

지표 구현 - III

금융시장에서의 목표는 싸게 사서 비싸게 파는 것입니다. RSI는 특히 2나 3처럼 짧은 기간을 사용할 때, 가격이 충분히 되돌림을 보였는지 예측하는 데 도움을 줄 수 있어요.

여기서는 미리 코딩된 지표를 구현하는 연습을 더 해보기 위해 3기간 RSI, 즉 RSI 3을 만들어 보겠습니다. quantstrat와 quantmod 패키지는 미리 로드되어 있어요.

이 연습은 강의의 일부입니다

R로 배우는 금융 트레이딩

강의 보기

연습 안내

  • 기존 전략 strategy.st에 add.indicator()를 사용하세요. 앞선 연습 문제의 예제 코드를 참고하세요.
  • name 인수에는 RSI 함수를 제공하세요.
  • RSI의 필요한 인수로 mktdata의 종가를 사용하고, 되돌아보는 기간 n을 3일로 지정하세요. quote() 함수를 꼭 사용하세요!
  • 새 지표의 라벨은 "RSI_3"로 지정하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Add an RSI 3 indicator to strategy.st
add.indicator(strategy = strategy.st, 
              
              # Add the RSI 3 function
              name = ___, 
              
              # Create a lookback period
              arguments = list(___), 
              
              # Label your indicator RSI_3
              label = ___)
코드 편집 및 실행