초기화 설정 이해하기 - III
전략 설정을 계속해 보겠습니다. 먼저, 각 거래에 베팅할 금액을 결정하는 tradesize 객체에 100,000 USD의 거래 규모를 설정하세요. 다음으로, initeq라는 객체에 초기 자본을 100,000 USD로 설정하세요.
Quantstrat는 작동을 위해 세 가지 객체가 필요합니다: account, portfolio, strategy. 하나의 account에는 여러 portfolio가 포함되고, 하나의 portfolio에는 여러 strategy가 포함됩니다. 첫 번째 전략에서는 account, portfolio, strategy가 각각 하나씩만 있습니다. 이들을 "first strategy"의 의미로 "firststrat"라고 부르겠습니다.
마지막으로, 진행하기 전에 rm.strat() 명령을 사용해 기존 전략을 제거해야 합니다. 이 함수는 전략의 이름을 문자열로 받습니다.
quantstrat와 quantmod 패키지는 미리 로드되어 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 금융 트레이딩
연습 안내
tradesize와initeq를 각각 $100,000을 나타내는 정수 객체로 정의하세요.strategy.st,portfolio.st,account.st를 모두"firststrat"로 설정하세요.rm.strat()을 사용해 기존 전략strategy.st를 제거하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___
# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___
# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)