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  3. R로 배우는 금융 트레이딩
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Exercise

금융 데이터 시각화

quantstrat로 개발한 트레이딩 전략에는 여러 특징이 있어요. 시장 데이터로부터 만든 indicator(지표), 특정 지표 조합에서 발생하는 signal(신호), 그리고 신호에 반응해 실행되는 rule(규칙) 등이죠. 어떤 트레이딩 시스템이든 첫 단계는 시장 데이터를 확보하고, 필요하다면 데이터의 모양을 살펴보는 일입니다.

비디오에서 보셨듯이 quantmod 패키지에는 다양한 소스에서 데이터를 가져오는 함수가 있어요. 바로 getSymbols()로, 심볼과 동일한 이름의 객체를 반환합니다.

이번 연습에서는 미국 시가총액 상위 500개 기업을 추종하는 exchange traded fund (ETF)인 SPY의 데이터를 가져오겠습니다. 이 데이터는 Yahoo! Finance에서 제공하며, 장 마감과 동시에 즉시 체결되는 수준의 초단기 실행이 필요하지 않은 전략에는 충분한 품질입니다. 그런 다음 차트를 그리고 추세선을 추가해 볼 거예요.

예를 들어, Yahoo! Finance에서 2013년 SPY의 조정(adjusted) 데이터를 가져와서 매일의 최고가를 플로팅하려면 아래 코드를 실행하면 됩니다. SPY 데이터에 대한 첫 번째 참조만 따옴표로 감싼 점에 주의하세요.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

quantmod 패키지는 이미 로드되어 있어요.

Инструкции

100 XP
  • getSymbols()를 사용해 Yahoo! Finance에서 2000-01-01부터 2016-06-30까지의 SPY 조정(adjusted) 데이터를 가져오세요.
  • Cl()을 사용해 SPY의 종가를 플로팅하세요.