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add.rule()로 진입 규칙 구현하기

훌륭해요! 이제 quantstrat에서 규칙을 만드는 모든 요소를 익히셨습니다. 지금까지는 규칙을 단계별로 추가했지만, 이제는 모두 종합해 보며 이 장의 내용을 얼마나 잘 이해했는지 확인해 보겠습니다.

청산(Exit) 규칙의 반대는 진입(Enter) 규칙입니다. 진입 규칙에서는 초기 포지션이 없기 때문에 orderqty를 "all"로 설정할 수 없습니다. 이 연습 문제에서는 전략의 longentry 시그널을 참조하여 자산 1주를 매수하는 진입 규칙을 구현해 보겠습니다.

이 연습은 강의의 일부입니다

R로 배우는 금융 트레이딩

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연습 안내

  • 새로운 진입 규칙을 구현하도록 add.rule()의 인자를 지정하세요.
  • longentry 시그널이 TRUE일 때 규칙이 발동되어야 합니다.
  • 규칙은 "market" 주문으로 자산 1주를 매수해야 합니다.
  • 규칙의 side는 long, replace는 FALSE여야 합니다.
  • 시그널이 관측된 다음 날의 Open에 매수하도록 설정하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Create an entry rule of 1 share when all conditions line up to enter into a position
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         
         # Use the longentry column as the sigcol
         arguments=list(sigcol = "___", 
                        
                        # Set sigval to TRUE
                        sigval = ___, 
                        
                        # Set orderqty to 1
                        orderqty = ___,
                        
                        # Use a market type of order
                        ordertype = "___",
                        
                        # Take the long orderside
                        orderside = "___",
                        
                        # Do not replace other signals
                        replace = ___, 
                        
                        # Buy at the next day's opening price
                        prefer = "___"),
         
         # This is an enter type rule, not an exit
         type = "___")
코드 편집 및 실행