Verifica di normalità dei rendimenti dei tassi d'interesse
L'oggetto zcbx_m contiene le serie mensili dei log-rendimenti per i rendimenti dei bond zero-coupon canadesi a 1, 5 e 10 anni. L'oggetto zcbx2_m contiene i corrispondenti rendimenti semplici. Entrambi sono multivariati; sono già caricati nel tuo workspace.
In questo esercizio, traccerai queste serie di rendimenti dei tassi d'interesse e ne esaminerai la normalità con Q-Q plot e test di Jarque-Bera.
In questo caso, i log-rendimenti mostrano evidenze più chiare di non normalità rispetto ai rendimenti semplici.
Questo esercizio fa parte del corso
Gestione del rischio quantitativa in R
Istruzioni dell'esercizio
- Rappresenta
zcbx_mezcbx2_mcon la funzione di plotting appropriata e il parametrotype = "h". - Usa le parentesi per indicizzare e
qqnorm()per creare i Q-Q plot della terza serie componente dizcbx_mezcbx2_m. - Usa
apply()per calcolare la curtosi di ciascuna serie componente inzcbx_mezcbx2_m. - Usa
apply()per eseguire il test di Jarque-Bera su ciascuna serie componente inzcbx_mezcbx2_m.
esercizio interattivo pratico
Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.
# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
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# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
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# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
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# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
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