Esaminare i fattori di rischio per il portafoglio azionario internazionale

L’investitore nel Regno Unito, esposto ad azioni UK, USA e svizzere, affronta 5 fattori di rischio; i dati sono contenuti in riskfactors, un insieme di dati multivariato.

In questo esercizio, ripasserai alcuni test e tecniche visti in precedenza per mostrare che questi fattori di rischio hanno code più pesanti della normale, sono altamente volatili e presentano forti dipendenze seriali.

Questo esercizio fa parte del corso

Gestione del rischio quantitativa in R

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Istruzioni dell'esercizio

Usa la funzione appropriata per tracciare riskfactors.
Calcola i rendimenti logaritmici di riskfactors, rimuovi il primo valore NA per tutte le serie e assegna a returns. Usa la funzione appropriata per tracciare returns.
Usa apply() con 3 parametri per eseguire il test di normalità di Jarque-Bera su tutte le serie.
Usa qqnorm() per creare un Q-Q plot rispetto alla normale solo per la quinta serie di rendimenti in returns. Poi aggiungi una linea di riferimento con qqline().
Usa acf() per visualizzare le ACF campionarie dei rendimenti e poi dei valori assoluti dei rendimenti.

esercizio interattivo pratico

Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.

# Plot the risk-factor data


# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]


# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series


# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])

# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values

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