Esplorare i dati dei fattori di rischio: tassi di cambio

Per un portafoglio esposto a rischi in diversi paesi, è necessario considerare il rischio legato ai tassi di cambio (foreign exchange, FX). Il pacchetto qrmdata include dati sui tassi di cambio per molte valute, dallo Franco svizzero allo Yen giapponese, rispetto a USD (dollaro statunitense) e GBP (sterlina britannica).

In questo esercizio, osserverai i dataset "EUR_USD" e "GBP_USD", che contengono i tassi di cambio dell’euro e della sterlina britannica contro il dollaro USA. Poi unirai queste serie storiche e le traccerai insieme per il periodo 2010-2015.

Questo esercizio fa parte del corso

Gestione del rischio quantitativa in R

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Istruzioni dell'esercizio

Carica i dati di cambio "GBP_USD" e "EUR_USD" da qrmdata.
Usa plot() per tracciare separatamente ciascun tasso di cambio.
Usa plot() e l’inverso di GBP_USD per tracciare il tasso di cambio da dollaro USA a sterlina britannica.
Usa merge() per unire i dati GBP_USD e EUR_USD, in quest’ordine, come oggetto fx.
Estrai da fx i tassi di cambio per il periodo 2010-15 e assegna a fx0015.
Traccia fx0015 usando plot.zoo().

esercizio interattivo pratico

Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.

# Load exchange rate data
___(___)
___(___)

# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)

# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)

# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)

# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___

# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)

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