Dati sulle materie prime
La funzione di grafico pairs() crea uno scatterplot a coppie dei componenti di una serie storica multivariata con due o più dimensioni. Si usa su un oggetto zoo e non su un oggetto xts.
Una forma approssimativamente circolare di uno scatterplot indica una bassa correlazione tra i log-return di due materie prime diverse. In generale, una bassa correlazione è positiva in un portafoglio perché implica che gli asset sono diversificati. Un'alta correlazione, invece, rappresenta un rischio che deve essere modellizzato correttamente.
In questo esercizio esaminerai i prezzi di oro e petrolio su un periodo di 25 anni, ne calcolerai i log-return giornalieri e mensili e li rappresenterai graficamente. I dati gold e oil, che contengono rispettivamente i prezzi giornalieri dal 1990 al 2015 dell'oro e del Brent crude oil, sono disponibili nel tuo workspace.
Questo esercizio fa parte del corso
Gestione del rischio quantitativa in R
Istruzioni dell'esercizio
- Usa
plot()per tracciare separatamente le serie temporaligoldeoil. - Calcola i log-return giornalieri di ciascuna materia prima e assegnali rispettivamente a
goldxeoilx. - Calcola i log-return mensili di ciascuna materia prima e assegnali rispettivamente a
goldx_meoilx_m. - Usa
merge()per uniregoldx_meoilx_m, in quest'ordine, incoms. - Traccia
coms, una serie multivariata, con barre verticali. - Converte
comsin un oggettozooconas.zoo()e poi applicapairs()per creare uno scatterplot a coppie.
esercizio interattivo pratico
Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.
# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)
# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)
# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)
# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)
# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)
# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)