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Calcola il prezzo di un'opzione con Black-Scholes

La funzione Black_Scholes() del pacchetto qrmtools permette di prezzare opzioni call e put europee usando la formula standard di Black-Scholes per un'azione che non distribuisce dividendi.

In questo esercizio prezzarai in sequenza: una call europea out-of-the-money, una call europea in-the-money, una put europea in-the-money e una put europea out-of-the-money. Un'opzione è in-the-money se l'esercizio immediato genera un payoff positivo, ed è out-of-the-money se non lo fa.

L'obiettivo principale dell'esercizio è capire i diversi fattori di rischio che entrano nel calcolo del prezzo: il prezzo corrente dell'azione, la volatilità corrente e il tasso d'interesse corrente.

Questo esercizio fa parte del corso

Gestione del rischio quantitativa in R

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Istruzioni dell'esercizio

  • Imposta il tasso d'interesse corrente r a 0.01, la volatilità corrente sigma a 0.2 e lo strike K a 100.
  • Guarda gli argomenti della funzione Black_Scholes().
  • Prezza una call europea con scadenza tra T = 1 anno se il prezzo corrente dell'azione è S = 80.
  • Prezza una call europea con scadenza tra T = 1 anno se il prezzo corrente dell'azione è S = 120.
  • Prezza una put europea con scadenza tra T = 1 anno se il prezzo corrente dell'azione è S = 80.
  • Prezza una put europea con scadenza tra T = 1 anno se il prezzo corrente dell'azione è S = 120.

esercizio interattivo pratico

Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.

# Set the interest rate r to be 0.01, the volatility sigma to be 0.2 and the strike K to be 100
r <- 0.01



# Look at the arguments of the Black_Scholes function
args(___)

# Price a European call option that matures in one year if the current stock price is 80
Black_Scholes(0, ___, r, sigma, K, 1, "call")

# Price a European call option that matures in one year if the current stock price is 120


# Price a European put option that matures in one year if the current stock price is 80
Black_Scholes(___, ___, r, sigma, K, ___,"put")

# Price a European put option that matures in one year if the current stock price is 120
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